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是的，如果您收到催收发短信威胁，您可以报警。

这种威胁行为可能涉及到违法，如侵犯个人隐私、恶意骚扰、恐吓等，您可以向当地警方报告此事，并提供相关证据，例如短信记录、通话记录、聊天记录等，以便警方进行调查和处理。

报警不仅可以保护您的个人安全，还可以防止催收人员采取更进一步的非法手段，您也可以考虑咨询法律专业人士，了解您的权利和应对策略。

任何情况下都应该保持冷静，不要与威胁者进行激烈冲突，同时确保自身安全。